3. Generation Moving Average Indicator 3. Generation Moving Average Moving Mittelwerte basierend auf dem Nyquist-Shannon Signal Theorem. Mathematisch vorgeschlagen, die geringstmögliche Verzögerung zu haben. Weniger Verzögerung als allgemeine und zweite Generation Mittelwerte wie Ehlers Null-lag Mittelwerte. Herunterladen Abb. 1. Vergleich der gleitenden Mittelwerte. Der Durchschnitt der 3. Generation führt am besten mit der geringsten Verzögerung im Vergleich zu allen anderen Mittelwerten. Alle Mittelwerte wurden mit der gleichen Fenstergröße 21 durchgeführt. Die Daten repräsentieren 3x60 Datenpunkte mit einer Gaußschen Verteilung um 100 und 200 und einer Standardabweichung von 5 Punkten. Formeln wie in der Drschner 2011. EMA-Implementierung auf Basis des MetaTrader4-Algorithmus, 2. Generation nutzt Ehler (2001) Korrektur, 3. Generation basiert auf dem Nyquist-Shannon-Theorem, wie es in Drschner (2011) mit Lambda von 4. Moving Averages der 3. Generation beschrieben ist Bewegliche Mittelwerte sollen Daten reparieren und Lärm und nutzlose Informationen entfernen. Mehrere durchschnittliche Varianten werden weit verbreitet, zB Simple Moving Average (SMA) oder Exponentiell Moving Average (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2011). Eine Herausforderung besteht darin, dass gleitende Mittelwerte eine Verzögerung einführen, d. h. die geglättete Kurve folgt dem Trend gewöhnlich (siehe Abb. 1). Adaptive Moving Alges wie VIYDA (Chande, 1992 Brown) und Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) versuchten, dieses Problem zu lösen, indem sie dynamische Variablen integrierten. Im Jahr 2001 führte J. Ehler ein allgemeines Konzept ein, das auf der Signaltheorie basiert, die wir als Durchschnitts der zweiten Generation bezeichnen (Ehler, 2001). Hier ist die Grundannahme, dass die Zeitreihe aus einer begrenzten Anzahl von überlappenden Signalphasen zusammengesetzt ist, die die Signaltheorie anwenden würden (Ehler, 2001 Huang et al. 1998). Im Jahr 2011 stellte M. G. Drschner fest, dass unter dem Signaltheorie-Modell der Nyquist-Shannon-Theorem (Wikipedia, Nyquist, 2008) angewendet werden muss (Drschner, 2011). In seiner Arbeit hat Drschner skizziert, dass die Durchschnittswerte nach diesen Kriterien die am wenigsten theoretisch mögliche Verzögerung haben und sie als Umschaltdurchschnitte der 3. Generation bezeichnen würden. Indikator Parameter3rd Generation Moving Average 3. Generation Moving Average MetaTrader Indikator mdash ist eine erweiterte Version des Standard Gleitenden Durchschnittes (MA), die eine relativ einfache Verzögerungsreduzierung auf der Grundlage der längeren MA Periode implementiert. Die Methode wurde zuerst von M. Duerschner in seinem Artikel Gleitende Durchschnitte 3.0 beschrieben. Die vorgestellte Version verwendet Lambda 2., was die bestmögliche Verzögerung bietet. Höheres Lambda erhöht die Ähnlichkeit mit dem klassischen gleitenden Durchschnitt. Die Anzeige ist sowohl für MT4 als auch für MT5 verfügbar. Es bedarf keiner DLL. Eingabeparameter: MAPeriod (Standard 50) mdash eine Periode der 3. Generation gleitenden Durchschnitt. MAMethod (Standard 1) mdash Methode des gleitenden Durchschnitts. 0 mdash SMA, 1 mdash EMA, 2 mdash SMMA, 3 mdash LWMA. MAAppliedPrice (Standard 5) mdash angewandter Preis für den gleitenden Durchschnitt. 0 mdash PRICECLOSE, 1 mdash PRICEOPEN, 2 mdash PRICEHIGH, 3 mdash PRICELOW, 4 mdash PRICEMEDIAN, 5 mdash PRICETYPICAL, 6 mdash PRICEWEIGHTED. Wie Sie sehen, bietet die 3. Generation MA (rote Linie) etwas weniger Verzögerung als die herkömmliche EMA (blaue Linie) und reagiert schneller auf die Preisänderungen. Leider ist es immer noch anfällig für Verzögerungen und kann falsche Signale erzeugen. Sie können die 3. Generation Moving Average Forex Indikator wie der Standard gleitenden durchschnittlichen mdash verwenden, um die aktuelle Trendrichtung zu erkennen. Dieser Indikator wird für den Handel im einstellbaren MA 3G Expertenberater für MetaTrader verwendet. Downloads: Diskussion: 3. Generation Moving Average Indicator für Metatrader Von Raul Canessa C. Indikator Parameter MAPeriod (Normalwert 50): Es ist die Periode der 3. Generation gleitenden Durchschnitt. MAMethod (Normalwert 1): Es wird die Art des gleitenden Durchschnitts eingestellt, den der Händler verwenden möchte, dh SMA, EMA, SMMA oder LWMA. MAAppliedPreis (Normalwert 5): Preis für den gleitenden Durchschnitt: Schlusskurs (PRICECLOSE, 1). Eröffnungspreis (PRICEOPEN, 2). Höherer Preis (PRICEHIGH, 3). Niedrigster Preis (PREIS, 4). Medianer Preis (PRICEMEDIAN, 5). Typischer Preis (PRICETYPICAL, 6). Gewichteter Preis (PREISWERTIG). Die benutzerdefinierte Indikator 3. Generation gleitenden Durchschnitt für Metatrader ist im Grunde eine erweiterte Version des Standard-gleitenden Durchschnitt, die eine Reihe von Berechnungen und Verfahren, um die Verzögerung, die in der Regel haben die längste Periode im Durchschnitt in Bezug auf den Preis zu reduzieren. Wir werden nicht auf diese Weise ins Detail gehen, weil es nicht der Zweck dieses Artikels ist, werden wir nur darauf hinweisen, dass die vorliegende Version eine 2 verwendet, die die größtmögliche Reduzierung der Verzögerung des Indikators ergibt. Wenn wir höhere Werte verwenden, erhalten wir einen Indikator, der sich ähnlich wie der klassische gleitende Durchschnitt bewegt. Wie im obigen Bild zu sehen ist, bietet die 3. Generation Moving Average (rote Linie) weniger Verzögerung im Vergleich zu herkömmlichen herkömmlichen EMA (blaue Linie), was bedeutet, dass sie schneller auf Änderungen des Preises reagiert. Allerdings ist dieser Indikator auch anfällig für Verzögerungen und kann zu falschen Handelssignalen führen. Im Allgemeinen kann der Trader es in ähnlicher Weise verwenden wie normale gleitende Durchschnitte, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Sie können dieses Kennzeichen für Metatrader 4 und 5 mit dem folgenden Link herunterladen: -3rd Generation Moving Average Indicator für Metatrader Related Posts
No comments:
Post a Comment